Förklaring till Creditsafes rating

1. Rating

Creditsafes Rating är en statistisk kreditvärdering av ett företag och prognostiserar sannolikheten för att företaget blir insolvent inom 12 månader. Desto högre rating ett företag har, desto mindre sannolikt är det att företaget går i konkurs. Vårt kreditvärderingssystem är till för att underlätta och effektivisera kreditprocessen samt för att minimera kreditförluster. Då kreditinformation är färskvara uppdateras rating dagligen och modellerna utvärderas löpande för att följa konjunkturförändringar.

Ratingen har en bedömnings­skala på 0 till 100, uppdelad i fem intervaller.




Modelluppbyggnad

Eftersom juridiska personer skiljer sig gällande informationsutlämnande, ansvarsförhållanden och storlek har Creditsafe flera modeller för beräkning av tillförlitlig rating. Vi använder olika generiska scoremodeller beroende på juridisk form, där varje modell är anpassad för respektive bolags förutsättningar och riskbilder. Detta innefattar modeller för aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda firmor och personer som bedriver näringsverksamhet. Samtliga modeller är optimerade för bedömning av kreditvärdigheten av aktiva företag på den svenska marknaden. Våra ratingmodeller är objektiva vilket innebär att modellerna inte tar hänsyn till subjektiva parametrar som affärsrelationer.

De parametrar som används i respektive modell är de som har det största förklaringsvärdet, dvs. hur bra de kan förutspå insolvens. Grunden till urvalet är baserat på en större grundläggande analys över förändringar och parametrar som direkt eller indirekt innebär en ökad risk. Exempelvis har en ansökan om betalningsföreläggande inte lika stor inverkan på ett större aktiebolag som på ett mindre aktiebolag.
 

 
Vaildering

Vaildering av ratingmodellEftersom marknaden förändras valideras samtliga modeller årligen för att upprätthålla en hög förklaringsgrad. Under året sker även ett antal kontrollerande stickprov. Modellernas kvalité bedöms i flera steg (se bild). Först utförs en bredare kontroll där vi mäter modellens prediktionsförmåga i termer av antal bolag som hade ”kredit avrådes” och gick i konkurs. Vid validering testas även nya parametrar och intervall.

Validering av ratingmodell

 

2. Limit

Creditsafe limit är ett riktvärde som beräknar den maxlimit som företag kan betala utan säkerhet, utspritt på samtliga leverantörer. Kredittiden är beräknad till 30 dagar och tar hänsyn till ett flertal olika parametrar vid beräkning. Observera att limiten endast är ett riktvärde, dvs djupare analys rekommenderas på större limiter.